38,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
0 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Georg-August-Universität Göttingen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbkürzungsverzeichnisIV ÜbersichtenverzeichnisVI AnlagenverzeichnisVII 1.Einführung1 1.1Problemdarlegung und Zielsetzung1 1.2Gang der Untersuchung1 2.Darstellung ausgewählter Systematisierungen von Finanzinnovationen4 2.1Systematisierungsansatz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich4 2.2Systematisierungsansatz von Eilenberger5…mehr

Produktbeschreibung
Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Georg-August-Universität Göttingen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbkürzungsverzeichnisIV
ÜbersichtenverzeichnisVI
AnlagenverzeichnisVII
1.Einführung1
1.1Problemdarlegung und Zielsetzung1
1.2Gang der Untersuchung1
2.Darstellung ausgewählter Systematisierungen von Finanzinnovationen4
2.1Systematisierungsansatz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich4
2.2Systematisierungsansatz von Eilenberger5
2.3Systematisierungsansatz von Kümpel6
3.Darstellung jüngerer Finanzinnovationen ohne primäre Finanzierungsfunktion7
3.1Optionsscheine mit totalem Verlustrisiko und unbegrenztem Gewinnpotential8
3.1.1Standardoptionen und Kombinationen von Standardoptionen8
3.1.2Exotische Optionsscheine10
3.1.2.1Barrier-Optionen10
3.1.2.2Lookback-Optionen12
3.1.2.3Asiatische Optionen12
3.1.2.4Chooser-Optionen13
3.1.2.5Outperformance-Optionen14
3.1.2.6Rainbow-Optionen14
3.1.3Kombinationen von Standardoptionen mit exotischen Optionen15
3.2Optionsscheine mit totalem Verlustrisiko und begrenztem Gewinnpotential17
3.2.1Kombinationen von Standardoptionen17
3.2.2Exotische Optionsscheine18
3.2.2.1Barrier-Optionen18
3.2.2.2Korridor-Optionen20
3.2.2.3Quanto-Optionen20
3.2.2.4Digitale Optionen21
3.2.2.5Power-Optionen22
3.2.3Kombinationen von exotischen Optionen23
3.2.3.1Korridor-Optionen23
3.2.3.2Ladder-Optionen25
3.2.3.3Barrier-Out-Optionen mit Teilrückerstattung26
3.3Optionsscheine ohne Gefahr eines Totalverlustes27
4.Darstellung jüngerer Finanzinnovationen mit primärer Finanzierungs- funktion27
4.1Finanzinnovationen ohne Optionscharakter27
4.1.1Geldmarktfonds27
4.1.2Floating Rate Notes wie die Corex-Anleihe28
4.1.3Zinsphasenanleihen29
4.1.4Indexzertifikate30
4.2Finanzinnovationen mit Optionscharakter31
4.2.1Der Anleger in der Long-Position32
4.2.1.1Indexanleihen wie die Comax-Anleihe32
4.2.1.2Optionsanleihen32
4.2.1.3Anleihen mit Gläubigerwandlungsrecht33
4.2.2Der Anleger in der Short-Position34
4.2.2.1Indexzertifikate wie DAX Discount-Zertifikate34
4.2.2.2Optionsscheine wie Bandbreitenzertifikate35
4.2.3Der Anleger in der Long- und Short-Position36
4.2.3.1Floating Rate Notes wie die Variomax-Anleihe36
4.2.3.2Indexanleihen wie die Condor-Anleihe37
4.2.3.3Indexzertifikate wie MEGA-Zertifikate38
4.2.3.4Callable Wandelanleihen39
4.2.3.5Gekappte Optionsscheine39
5.Schlußbetrachtung und Ausblick40
AnhangX
Literaturverzeichnis43
Sonstige Quellen50
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
Autorenporträt
Frank Borrmann, geb. 1970, studierte Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Hamburg und Växjö/Schweden. Anschließend arbeitete er als Berater im Bereich CRM bei PricewaterhouseCoopers und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Master of International Business Administration (MiBA) der Universität Hamburg. Seine akademische Ausbildung schloss er im Sommer 2007 mit einer Promotion an der Universität Hamburg ab. Gegenwärtig ist er als selbstständiger Unternehmensberater und Hochschuldozent tätig.