Optionen, Futures und andere Derivate - Hull, John C.
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Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.

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Produktbeschreibung
Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.
Autorenporträt
JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.