Bear Stearns: El impacto de una gran quiebra en el Reino Unido - Huart, Henri
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En este estudio, el objetivo es analizar el efecto de contagio que la quiebra de un banco, Bear Stearns, podría haber tenido en dos grupos de bancos del mercado británico. El principal está compuesto por diez bancos y el de control por cinco. Los grupos de bancos se seleccionaron en función del tamaño de sus activos. Utilizamos un estudio de eventos y analizamos los rendimientos anormales y los rendimientos anormales acumulados, en diferentes ventanas de eventos, para estudiar el impacto de este anuncio en las dos muestras. Tras realizar el estudio de eventos y ejecutar regresiones simples y…mehr

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Produktbeschreibung
En este estudio, el objetivo es analizar el efecto de contagio que la quiebra de un banco, Bear Stearns, podría haber tenido en dos grupos de bancos del mercado británico. El principal está compuesto por diez bancos y el de control por cinco. Los grupos de bancos se seleccionaron en función del tamaño de sus activos. Utilizamos un estudio de eventos y analizamos los rendimientos anormales y los rendimientos anormales acumulados, en diferentes ventanas de eventos, para estudiar el impacto de este anuncio en las dos muestras. Tras realizar el estudio de eventos y ejecutar regresiones simples y múltiples, encontramos un pequeño efecto de contagio en forma de rendimientos anormales negativos para tres bancos tras la quiebra de Bear Stearns.
Autorenporträt
Nacido en Francia en julio de 1992, Henri Huart asistió a la Escuela de Administración IÉSEG de 2010 a 2015. Tras estudiar finanzas y la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008, decidió centrarse en las grandes quiebras ocurridas en el Reino Unido.