Eigenkapitalregulierung und prozyklisches Bankverhalten - Utzerath, Dennis
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Mindesteigenkapitalanforderungen haben sich zu einem festen Bestandteil der Bankenregulierung entwickelt und sollen eine gewisse Mindestsolvabilität von Kreditinstituten sicherstellen, da der Zusammenbruch eines Instituts potenziell mit hohen externen Kosten verbunden ist. Es wird befürchtet, dass insbesondere die risikoabhängige Eigenkapitalanforderung des Neuen Basler Akkords (Basel II) prozyklisches Bankverhalten induziert, also zu einer angebotsseitigen Verknappung der Kreditvergabe in konjunkturschwachen Zeiten führt, weil die regulatorische Kapitalanforderung durch die Risikoorientierung…mehr

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Produktbeschreibung
Mindesteigenkapitalanforderungen haben sich zu einem festen Bestandteil der Bankenregulierung entwickelt und sollen eine gewisse Mindestsolvabilität von Kreditinstituten sicherstellen, da der Zusammenbruch eines Instituts potenziell mit hohen externen Kosten verbunden ist. Es wird befürchtet, dass insbesondere die risikoabhängige Eigenkapitalanforderung des Neuen Basler Akkords (Basel II) prozyklisches Bankverhalten induziert, also zu einer angebotsseitigen Verknappung der Kreditvergabe in konjunkturschwachen Zeiten führt, weil die regulatorische Kapitalanforderung durch die Risikoorientierung bei schwacher Performance des Kreditportfolios erheblich ansteigt und die aufgrund der hohen Ausfälle ohnehin beanspruchte Kapitalbasis zusätzlich belastet. Die theoretischen Erkenntnisse über zyklische Auswirkungen von Eigenkapitalregulierung auf das Bankverhalten sind verhältnismäßig schwach. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund kritisch zu bewerten, dass Banken in der Regel deutlich mehr Eigenkapital als regulatorisch gefordert halten, was in vielen Ansätzen aber ausgeklammert wird. Dieses empirische Faktum findet in der vorliegenden Arbeit Berücksichtigung, indem die prozyklischen Implikationen von Basel II und Eigenkapitalregulierung im Allgemeinen unter besonderer Berücksichtigung von Kapitalpuffern, also Kapitalausstattungen, die über die regulatorische Kapitalanforderung hinausgehen, analysiert werden. Auf einem Überblick der theoretischen Grundlagen von Eigenkapitalregulierung aufbauend, wird eine präzise Fundierung des Bankkalküls vorgenommen, das der Entscheidung zugrundeliegt, einen Eigenkapitalpuffer zu halten. Es folgt eine systematische Untersuchung von theoretischen Ansätzen, die dieses Kalkül berücksichtigen. Ziel ist eine realitätsnähere Modellierung des Einflusses von Eigenkapitalregulierung auf das Bankverhalten.
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Autorenporträt
Dennis Utzerath, Jahrgang 1982, hat von 2000 bis 2003 an der Universität zu Köln Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann studiert. Von 2004 bis 2009 war er ¿ ebenfalls an der Universität zu Köln ¿ als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Bankbetriebslehre (Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels) tätig. Seine Forschungsschwerpunkte lagen in der Bankregulierung und Institutionenökonomik. Die Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte 2009. Seit November 2009 ist der Autor bei der Boston Consulting Group beschäftigt.