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Autorenporträt
Dr. Walter S.A. Schwaiger ist als außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut für betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Innsbruck tätig.
Inhaltsangabe
und Aufbau der Arbeit.- Ein grober Arbeitsüberblick.- I. Theorie der stochastischen Prozesse.- 1.1. Statistische Grundlagen.- 1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.- 1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.- 1.4. Spezielle stochastische Prozesse.- 1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.- II. Empirische Kapitalmarktforschung.- 2.1. Geschichtlicher Überblick.- 2.2. Empirische Testergebnisse.- III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.- 3.1. Struktur der Modellökonomie.- 3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.- 3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.- 3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.- 3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.- Stichwörterverzeichnis.
