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Produktbild: Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets

Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets An Infinite-Dimensional Perspective

Aus der Reihe Springer Finance

128,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.11.2024

Abbildungen

IX, 250 p. 26 illus. in color.

Verlag

Springer

Seitenzahl

250

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Gewicht

447 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-40369-9

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.11.2024

Abbildungen

IX, 250 p. 26 illus. in color.

Verlag

Springer

Seitenzahl

250

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Gewicht

447 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-40369-9

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • Produktbild: Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets
  • 1 Introduction.- Part I: Mathematical Tools.- 2 Lévy processes on Hilbert spaces.- 3 The Filipović space and operators.- 4 Stochastic integration and partial differential equations.- Part II: Modelling the Forward Price Dynamics and Derivatives Pricing.- 5 Spot models and forward pricing.- 6 Heath–Jarrow–Morton type models.- 7 Pricing of commodity and energy options.- Appendix A: Collection of some fundamental properties of the Filipović space.