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Produktbild: Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets
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Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets An Infinite-Dimensional Perspective

Aus der Reihe Springer Finance
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119,99 € UVP 139,09 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

17.11.2023

Verlag

Springer

Seitenzahl

250

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,9 cm

Gewicht

606 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-40366-8

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Erscheinungsdatum

17.11.2023

Verlag

Springer

Seitenzahl

250

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,9 cm

Gewicht

606 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-40366-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • Produktbild: Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets
  • 1 Introduction.- Part I: Mathematical Tools.- 2 Lévy processes on Hilbert spaces.- 3 The Filipović space and operators.- 4 Stochastic integration and partial differential equations.- Part II: Modelling the Forward Price Dynamics and Derivatives Pricing.- 5 Spot models and forward pricing.- 6 Heath–Jarrow–Morton type models.- 7 Pricing of commodity and energy options.- Appendix A: Collection of some fundamental properties of the Filipović space.