Brownian Motion and Stochastic Calculus
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Sprache:Englisch
52,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
27.03.2014
Verlag
Springer New YorkSeitenzahl
470 (Printausgabe)
Dateigröße
40590 KB
Auflage
Second Edition 1998
Sprache
Englisch
EAN
9781461209492
processes. It contains a detailed discussion of weak and strong
solutions of stochastic differential equations and a study of local
time for semimartingales, with special emphasis on the theory of
Brownian local time. The text is complemented by a large number of
problems and exercises.
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