Time Series Momentum Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes von 1988 bis 2011
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- Deutsch ausgewählt
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
16.06.2013
Verlag
AV AkademikerverlagSeitenzahl
88
Maße (L/B/H)
22/15/0,6 cm
Gewicht
134 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-639-46781-9
Eine populäre Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Ökonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen über- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuität (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass über einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am häufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erläutert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
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