Das Merton-Modell (1974) und seine Anwendungen in der Praxis
Das klassische Merton-Modell, Modellerweiterungen und Eingrenzungen bei ihrer praktischen Implementierung
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Die Bewertung des Kreditausfallrisikos hat seit Mitte der 90er Jahre verstärkt an Bedeutung gewonnen. In der Praxis macht die Determinierung des Kreditrisikos ein sehr heterogenes Gebiet aus, da es zahlreiche Modelle und keine einheitliche Vorgehensweise zur Bewertung und Messung dieses Risikos gibt. Das Merton Modell (1974) ist eines dieser Modelle und es stellt den Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem klassischen Merton Modell (1974), sowie mit den Eingrenzungen und Problemen bei seiner praktischen Implementierung. Das Ziel besteht darin, das Merton-Mod...
Die Bewertung des Kreditausfallrisikos hat seit Mitte der 90er Jahre verstärkt an Bedeutung gewonnen. In der Praxis macht die Determinierung des Kreditrisikos ein sehr heterogenes Gebiet aus, da es zahlreiche Modelle und keine einheitliche Vorgehensweise zur Bewertung und Messung dieses Risikos gibt. Das Merton Modell (1974) ist eines dieser Modelle und es stellt den Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem klassischen Merton Modell (1974), sowie mit den Eingrenzungen und Problemen bei seiner praktischen Implementierung. Das Ziel besteht darin, das Merton-Modell sowie die darauf aufbauenden Erweiterungen und Anwendungen in der Praxis theoretisch aufzuarbeiten und eine wissenschaftlich begründete Aussicht zu geben. Darüber hinaus wird ein Überblick der Modellerweiterungen, mit dem besonderen Fokus auf das KMV Modell vorgestellt. Ein weiterer wichtiger Punkt der vorliegenden Arbeit ist die Vorstellung der wichtigsten empirischen Studien dieser Modelle, um zu überprüfen, ob sie Erklärungen für die Probleme und Schwierigkeiten liefern, die bei der Anwendung des klassischen Merton Modells (1974) und seiner Erweiterungen auftreten.
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