Nicole Branger, Christian Schlag

Zinsderivate (eBook, PDF)

Modelle und Bewertung

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.

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Produktdetails

• Verlag: Springer-Verlag GmbH
• Seitenzahl: 199
• Erscheinungstermin: 14. Juli 2006
• Deutsch
• ISBN-13: 9783540350361
• Artikelnr.: 53381795

Autorenporträt

Nicole Branger, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main / Christian Schlag, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Inhaltsangabe

Ein Überblick über zinssensitive Finanztitel.- Zinsstrukturen und Zinsderivate.- Bewertung in diskreter Zeit.- Diskrete Zinsmodelle.- Bewertung in stetiger Zeit.- Zeitstetige Zinsmodelle.