Nicholas H. Bingham, Rudiger Kiesel

Risk-Neutral Valuation (eBook, PDF)

Pricing and Hedging of Financial Derivatives

• Format: PDF

Produktbeschreibung

With a simple approach accessible to a wide audience, this book aims for the heart of mathematical finance: the fundamental formula of arbitrage pricing theory. This method of pricing discounts everything and takes expected values under the equivalent martingale measure. The authors approach is simple and excludes unnecessary proofs of measure-theoretic probability, instead, it favors techniques and examples of proven interest to financial practitioners.

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Produktdetails

• Verlag: Springer London
• Seitenzahl: 296
• Erscheinungstermin: 29. Juni 2013
• Englisch
• ISBN-13: 9781447136194
• Artikelnr.: 44000678