Ralf Korn, Elke Korn

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (eBook, PDF)

Moderne Methoden der Finanzmathematik

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.

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Produktdetails

• Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
• Seitenzahl: 294
• Erscheinungstermin: 8. Juli 2014
• Deutsch
• ISBN-13: 9783322832108
• Artikelnr.: 53105872

Autorenporträt

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern.. Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.