Nichtlineare Modelle und die langfristige Entwicklung der Staatstätigkeit (eBook, PDF)
Rückkoppelungseffekte zwischen Staatstätigkeit und Individualinteressen
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Nichtlineare Modelle und die langfristige Entwicklung der Staatstätigkeit (eBook, PDF)
Rückkoppelungseffekte zwischen Staatstätigkeit und Individualinteressen
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Das Buch untersucht den Erkenntniswert nichtlinearer Modelle mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatstätigkeit. Durch die neue methodische Vorgehensweise ergibt sich ein besseres Verständnis der Rückkoppelungen zwischen Staatstätigkeit und Individualinteressen.
- Geräte: PC
- ohne Kopierschutz
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- Größe: 27.98MB
Das Buch untersucht den Erkenntniswert nichtlinearer Modelle mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatstätigkeit. Durch die neue methodische Vorgehensweise ergibt sich ein besseres Verständnis der Rückkoppelungen zwischen Staatstätigkeit und Individualinteressen.
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Produktdetails
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- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- Seitenzahl: 287
- Erscheinungstermin: 9. April 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783322954497
- Artikelnr.: 53148648
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- Seitenzahl: 287
- Erscheinungstermin: 9. April 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783322954497
- Artikelnr.: 53148648
I. Einführung.- 1. Problemstellung.- 2. Untersuchungsziel und Vorgehensweise.- II. Ein einfaches nichtlineares Modell mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote.- 1. Der Aufbau des Grundmodells.- 2. Erläuterung der Modellparameter und der Modelleffekte.- 2.1. Die Modellparameter.- 2.1.1. Der Kontrollparameter.- 2.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor.- 2.2. Beschreibung der Modelleffekte.- 2.2.1. Der Wachstumseffekt.- 2.2.2. Der Rückkoppelungseffekt.- 3. Besonderheiten nichtlinearer Rückkoppelungsmodelle.- 3.1. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Kontrollparameter.- 3.1.1. Grenzwerte und deren Stabilität in Abhängigkeit vom Kontrollparameter.- 3.1.2. Auswirkungen marginaler Unterschiede in den Anfangsbedingungen bei unterschiedlichen Werten des Kontrollparameters.- 3.2. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.1. Stabilitätseigenschaften in Abhängigkeit vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.2. Konsequenzen intertemporaler Schwankungen des Nichtlinearitätsfaktors infolge von Schwankungen der BSP-Wachstumsrate.- 3.3. Der Zusammenhang zwischen dem Nichtlinearitätsfaktor und dem Kontrollparameter.- 3.4. Konsequenzen unterschiedlicher Stabilitätseigenschaften für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik.- III. Schätzung eines nichtlinearen Modells mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote in der Bundesrepublik Deutschland.- 1. Empirische Vorgehensweise.- 1.1. Datenbasis.- 1.2. Schätzverfahren.- 2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 2.1. Ergebnisse der Modellschätzung.- 2.2. Modellevaluierung.- 2.2.1. Zulässigkeit des Modellansatzes.- 2.2.2. Zuverlässigkeit der Schätzergebnisse.- 3. Erläuterung und Weiterverarbeitung der Schätzergebnisse.- 3.1. Analyse der Zeitreihen der erklärenden Variablen.- 3.2. Analyse der geschätzten Modellstruktur.- 3.3. Ableitung und Erläuterung der geschätzten Modelleffekte.- 3.3.1. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Wachstumseffektes.- 3.3.2. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 3.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4. Modifikationen der Schätzfunktion.- 4.1. Ein Modell mit variablem Kontrollparameter.- 4.1.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.1.2. Darstellung und Interpretation der empirischen Zeitreihe des Kontrollparameters.- 4.1.3. Unterschiede zwischen den empirischen und den echten Modelleffekten.- 4.1.3.1. Unterschiede beim Wachstumseffekt.- 4.1.3.2. Unterschiede beim Rückkoppelungseffekt.- 4.1.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.2. Ein Modell mit variablem Nichtlinearitätsfaktor.- 4.2.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.2.2. Unterschiede zwischen der echten und der empirischen Zeitreihe des Nichtlinearitätsfaktors.- 4.2.2.1. Die empirische Zeitreihe für bt.- 4.2.2.2. Die empirische Zeitreihe für ct.- 4.2.3. Unterschiede zwischen der echten und der empirischen Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 4.2.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.3. Erkenntniswert der durchgeführten Modifikationen.- IV. Nichtlineare Rückkoppelungen und vorhandene finanzwissenschaftliche Erkenntnisse.- 1. Verbesserungsansätze.- 1.1. Modifikationen anhand einzelner politökonomischer Variablen.- 1.1.1. Der Kontrollparameter und politökonomische Variablen.- 1.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor, Wachstumserwartungen und Rezessionen.- 1.2. Modifikationen anhand extrahierter Faktoren.- 1.2.1. Faktorenanalyse potentieller Erklärungsvariablen.- 1.2.2. Kontrollparameter und extrahierte Faktoren.- 1.2.3. Nichtlinearitätsfaktor und extrahierte Faktoren.- 1.2.4. Ein modifiziertes nichtlineares Modell.- 2. Integrationsansätze.- 2.1. Ansätze zur Erklärung der langfristigen Entwicklung der Staatstätigkeit.- 2.2. Verbindungen zwischen den Modelleffekten und vorhandenen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen.- V. Einsatzmöglichkei
I. Einführung.- 1. Problemstellung.- 2. Untersuchungsziel und Vorgehensweise.- II. Ein einfaches nichtlineares Modell mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote.- 1. Der Aufbau des Grundmodells.- 2. Erläuterung der Modellparameter und der Modelleffekte.- 2.1. Die Modellparameter.- 2.1.1. Der Kontrollparameter.- 2.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor.- 2.2. Beschreibung der Modelleffekte.- 2.2.1. Der Wachstumseffekt.- 2.2.2. Der Rückkoppelungseffekt.- 3. Besonderheiten nichtlinearer Rückkoppelungsmodelle.- 3.1. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Kontrollparameter.- 3.1.1. Grenzwerte und deren Stabilität in Abhängigkeit vom Kontrollparameter.- 3.1.2. Auswirkungen marginaler Unterschiede in den Anfangsbedingungen bei unterschiedlichen Werten des Kontrollparameters.- 3.2. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.1. Stabilitätseigenschaften in Abhängigkeit vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.2. Konsequenzen intertemporaler Schwankungen des Nichtlinearitätsfaktors infolge von Schwankungen der BSP-Wachstumsrate.- 3.3. Der Zusammenhang zwischen dem Nichtlinearitätsfaktor und dem Kontrollparameter.- 3.4. Konsequenzen unterschiedlicher Stabilitätseigenschaften für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik.- III. Schätzung eines nichtlinearen Modells mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote in der Bundesrepublik Deutschland.- 1. Empirische Vorgehensweise.- 1.1. Datenbasis.- 1.2. Schätzverfahren.- 2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 2.1. Ergebnisse der Modellschätzung.- 2.2. Modellevaluierung.- 2.2.1. Zulässigkeit des Modellansatzes.- 2.2.2. Zuverlässigkeit der Schätzergebnisse.- 3. Erläuterung und Weiterverarbeitung der Schätzergebnisse.- 3.1. Analyse der Zeitreihen der erklärenden Variablen.- 3.2. Analyse der geschätzten Modellstruktur.- 3.3. Ableitung und Erläuterung der geschätzten Modelleffekte.- 3.3.1. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Wachstumseffektes.- 3.3.2. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 3.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4. Modifikationen der Schätzfunktion.- 4.1. Ein Modell mit variablem Kontrollparameter.- 4.1.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.1.2. Darstellung und Interpretation der empirischen Zeitreihe des Kontrollparameters.- 4.1.3. Unterschiede zwischen den empirischen und den echten Modelleffekten.- 4.1.3.1. Unterschiede beim Wachstumseffekt.- 4.1.3.2. Unterschiede beim Rückkoppelungseffekt.- 4.1.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.2. Ein Modell mit variablem Nichtlinearitätsfaktor.- 4.2.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.2.2. Unterschiede zwischen der echten und der empirischen Zeitreihe des Nichtlinearitätsfaktors.- 4.2.2.1. Die empirische Zeitreihe für bt.- 4.2.2.2. Die empirische Zeitreihe für ct.- 4.2.3. Unterschiede zwischen der echten und der empirischen Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 4.2.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.3. Erkenntniswert der durchgeführten Modifikationen.- IV. Nichtlineare Rückkoppelungen und vorhandene finanzwissenschaftliche Erkenntnisse.- 1. Verbesserungsansätze.- 1.1. Modifikationen anhand einzelner politökonomischer Variablen.- 1.1.1. Der Kontrollparameter und politökonomische Variablen.- 1.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor, Wachstumserwartungen und Rezessionen.- 1.2. Modifikationen anhand extrahierter Faktoren.- 1.2.1. Faktorenanalyse potentieller Erklärungsvariablen.- 1.2.2. Kontrollparameter und extrahierte Faktoren.- 1.2.3. Nichtlinearitätsfaktor und extrahierte Faktoren.- 1.2.4. Ein modifiziertes nichtlineares Modell.- 2. Integrationsansätze.- 2.1. Ansätze zur Erklärung der langfristigen Entwicklung der Staatstätigkeit.- 2.2. Verbindungen zwischen den Modelleffekten und vorhandenen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen.- V. Einsatzmöglichkei