Thomas Müller

Finanzrisiken in der Assekuranz (eBook, PDF)

Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft

• Format: PDF

Produktbeschreibung

¿Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.

Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Der Inhalt Theorie und Wirklichkeit - Bewertungen - Duration, Konvexität und Dispersion - Zinssensitivität - Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken - Portfoliotheorie - Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle - Glossar, Lösungen und Index

Die Zielgruppen - Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare) - Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik - generell Betriebswirte - Studierende der Finanzmathematik

Der Autor Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011.

Die Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer

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Produktdetails

• Verlag: Springer-Verlag GmbH
• Seitenzahl: 270
• Erscheinungstermin: 5. November 2012
• Deutsch
• ISBN-13: 9783834823076
• Artikelnr.: 37773267

Autorenporträt

Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft, Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011.

Inhaltsangabe

Theorie und Wirklichkeit.- Bewertungen.- Duration, Konvexität und Dispersion.- Zinssensitivität.- Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen.- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.- Portfoliotheorie.- Finanzmarktinstrumente.- Stochastische Zinsmodelle.- Glossar, Lösungen und Index.

Rezensionen

Aus den Rezensionen:

"... Das Buch bietet eine solide und grundlegende Einführung in die Welt der Finanzrisiken in der Assekuranz und kann Aktuaren, aber auch Studierenden im Bereich Versicherungsmathematik bzw. Finanzmathematik als Grundlagenlektüre empfohlen werden." (in:risknet.de, 7. Oktober 2013)