Andere Kunden interessierten sich auch für
![Einführung in die Boolesche Algebra]( "Einführung in die Boolesche Algebra")
Einführung in die Boolesche Algebra9,99 €![Mathematische Modelle zur Beschreibung des Backprozesses von Brot. Eine Literaturübersicht]( "Mathematische Modelle zur Beschreibung des Backprozesses von Brot. Eine Literaturübersicht")
Mathematische Modelle zur Beschreibung des Backprozesses von Brot. Eine Literaturübersicht27,95 €![Bewertung und Absicherung von Derivaten in illiquiden Finanzmärkten]( "Bewertung und Absicherung von Derivaten in illiquiden Finanzmärkten")
Bewertung und Absicherung von Derivaten in illiquiden Finanzmärkten49,99 €![N¿Standortprobleme mit linearer Barriere]( "N¿Standortprobleme mit linearer Barriere")
N¿Standortprobleme mit linearer Barriere47,95 €![0-1 QAP: Lösungsansätze und exakte Methoden]( "0-1 QAP: Lösungsansätze und exakte Methoden")
0-1 QAP: Lösungsansätze und exakte Methoden47,95 €![Konverter zur Umwandlung von FEM-Baukasten-Dateien zur Weiterverarbeitung in FEMAP und umgekehrt]( "Konverter zur Umwandlung von FEM-Baukasten-Dateien zur Weiterverarbeitung in FEMAP und umgekehrt")
Konverter zur Umwandlung von FEM-Baukasten-Dateien zur Weiterverarbeitung in FEMAP und umgekehrt27,95 €![Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten]( "Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten")
Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten47,95 €
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: 1,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein Versicherungsunternehmen hat im Falle eines auftretenden Schadens einen entsprechenden Geldbetrag an den Versicherungsnehmer zu zahlen. Um bevorstehende Ausgaben richtig kalkulieren zu können, ist die Bestimmung der Verteilung aller Schäden in einem festen Beobachtungszeitraum von großer Bedeutung.In der vorliegenden Arbeit steht das kollektive Modell im Mittelpunkt, welches davon ausgeht, dass der Gesamtschaden durch die Summe einer zufälligen Anzahl von unabhängigen und identisch verteilten Schadenhöhen gegeben ist. Nach einem Ansatz von H. Panjer kann man verschiedene Verteilungen für die zufällige Anzahl der Schäden über eine Rekursionsformel zu einer Klasse von Verteilungen (der Panjer-Klasse) zusammenfassen. Dies ermöglicht die Herleitung von Rekursionsformeln für die Verteilung des Gesamtschadens im kollektiven Modell.Die Verallgemeinerung der Panjer-Klasse erfolgt über die Abwandlung der Rekursionsformel durch eine spezielle Folge, wodurch sich die Klasse um die sogenannte Annuitätenverteilung erweitert. Untersucht werden die Existenzvoraussetzungen einer solchen Verteilung und die Form der erzeugenden Funktion. Im Anschluss an die Parameterschätzung der Annuitätenverteilung lassen sich Rekursionsformeln für die Verteilung eines diskontierten Gesamtschadens ableiten.