Christian Thomas

Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko

Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

Produktdetails

• Business, Economics, and Law
• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden / Springer Gabler / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-658-10431-3
• 1. Aufl. 2015
• Seitenzahl: 84
• Erscheinungstermin: 20. Juli 2015
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 6mm
• Gewicht: 121g
• ISBN-13: 9783658104313
• ISBN-10: 3658104317
• Artikelnr.: 43276849

Autorenporträt

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

Inhaltsangabe

Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.

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