Stochastic Optimization in Continuous Time

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Fwu-Ranq Chang

Stochastic Optimization in Continuous Time

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This is an introduction to stochastic control theory with applications to economics, first published in 2004.

Inhaltsangabe

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Produktbeschreibung

This is an introduction to stochastic control theory with applications to economics, first published in 2004.

Produktdetails

Produktdetails
Verlag: Cambridge University Press
Seitenzahl: 348
Erscheinungstermin: 31. Juli 2009
Englisch
Abmessung: 229mm x 152mm x 21mm
Gewicht: 565g
ISBN-13: 9780521541947
ISBN-10: 0521541948
Artikelnr.: 27065503

Herstellerkennzeichnung
Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
gpsr@libri.de

Produktdetails

Verlag: Cambridge University Press
Seitenzahl: 348
Erscheinungstermin: 31. Juli 2009
Englisch
Abmessung: 229mm x 152mm x 21mm
Gewicht: 565g
ISBN-13: 9780521541947
ISBN-10: 0521541948
Artikelnr.: 27065503

Herstellerkennzeichnung
Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
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Inhaltsangabe

List of figures
Preface
1. Probability theory
2. Wiener processes
3. Stochastic calculus
4. Stochastic dynamic programming
5. How to solve it
6. Boundaries and absorbing barriers
Appendix. Miscellaneous applications and exercises
Bibliography
Index.

Inhaltsangabe