Séminaire de Probabilités XII
Université de Strasbourg 1976/77
Herausgegeben: Dellacherie, C.; Meyer, P. A.; Weil, M.
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Une version probabiliste d'un theoreme d'interpolation de G. Stampacchia.- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales.- Projection previsible et decomposition multiplicative d'une semi-martingale positive.- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications.- A remark on a problem of girsanov.- Une martingale de saut multiplicatif donne.- Sur la localisation des integrales stochastiques.- Sur un theoreme de J. Jacod.- Grossissement d'une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux.- A propos du travail de Yor sur le grossissement d...
Une version probabiliste d'un theoreme d'interpolation de G. Stampacchia.- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales.- Projection previsible et decomposition multiplicative d'une semi-martingale positive.- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications.- A remark on a problem of girsanov.- Une martingale de saut multiplicatif donne.- Sur la localisation des integrales stochastiques.- Sur un theoreme de J. Jacod.- Grossissement d'une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux.- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus.- Grossissement d'une filtration et semi-martingales : Formules explicites.- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO.- Sur une construction des solutions d'equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien.- Extension au cas continu d'un theoreme de L.E. Dubins.- Une inegalite de martingales.- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales.- Sur le comportement asymptotique des martingales locales.- Une representation integrale pour les martingales fortes.- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel.- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l'integrale stochastique.- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales.- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains.- Lois empiriques et distance de Prokhorov.- Estimation des densités : Risque minimax.- Les ralentissements en theorie generale des processus.- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d'un theoreme de Calderon et Stein.- Homogeneous potentials.- Convergence faible et compacite des tempsd'arret d'apres Baxter et Chacon.- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon.- Construction d'un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d'arret.- On the sojourn times of killed brownian motion.- Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics.- Temps d'arret optimaux et theorie generale.- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan.- Sur l'extension d'un theoreme de Doob a un noyau ?-fini.- Domination d'une mesure par une capacite.- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure.- Appendice a l'expose de Mokobodzki.- Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables.- Supports optionnels et previsibles d'une P-mesure et applications.- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne".- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles.- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts).- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires.- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues.- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques.- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire.- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales.- Quelques exemples familiers, en probabilites, d'ensembles analytiques, non boreliens.- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques.- La formule d'Ito pour le mouvement brownien d'apres G. Brosamler.- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut.- Martingales locales fonctionnelles additives (I).- Martingales locales fonctionnelles additives (II).- Un system de notations pour les processus de Markov.
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