Séminaire de Probabilités IV

Université de Strasbourg. 1970
Herausgegeben:Meyer, P. A.

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Produktbeschreibung

Une inegalite pour martingales a indices multiples et ses applications.- Sur certaines variables al¿oires associ¿ au r¿rangement croissant d¿un ¿antillon.- Martingales et int¿abilit¿e X log+X d'apr¿ Principe de dualit¿our des espaces de suites associ¿¿ne suite de variables al¿oires.- Un exemple de la theorie generale des processus.- Au sujet des sauts d¿un processus de hunt.- Potentiels de Green et fonctionnelles additives.- Un lemme de la theorie de la mesure.- Int¿ales stochastiques par rapport aux martingales locales.- L¿in¿lit¿e KULLBACK. Application ¿a th¿ie de l¿estimation.- Th¿¿ de STONE et esp¿nces conditionnelles.- Temps locaux pour les ensembles r¿n¿tifs.- Quelques in¿lit¿sur les martingales, d¿apr¿Dubins et Freedman.- Densite relative de deux potentiels comparables.- Quelques proprietes remarquables des operateurs presque positifs.- Application d¿un theoreme de MOKOBODZKY aux operateurs potentiels dans le cas recurrent.- Quasi-processus.- Diffusions ¿oefficients continus d¿apr¿D.W. Stroock et S.R.S. Varadhan.- Diffusions ¿oefficients continus : le probl¿ d¿apr¿un expos¿e Catherine Dol¿s.- Diffusions a coefficients continus : resultats d¿existence d¿apr¿un expos¿e C. Dellacherie.- Diffusions ¿oefficients continus : r¿ltats d¿unicit¿¿apr¿un expos¿e M. Giorgio Letta.- Diffusions ¿oefficients continus : r¿ltat final d¿apr¿un expos¿e P.A. Meyer.

Produktdetails

• Lecture Notes in Mathematics 124
• Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-04913-5
• 1970
• Seitenzahl: 288
• Erscheinungstermin: 1. Januar 1970
• Französisch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 16mm
• Gewicht: 464g
• ISBN-13: 9783540049135
• ISBN-10: 3540049134
• Artikelnr.: 23380619

Inhaltsangabe

Une inegalite pour martingales a indices multiples et ses applications.- Sur certaines variables aléatoires associées au réarrangement croissant d'un échantillon.- Martingales et intégrabilité de X log+X d'aprè.- Principe de dualité pour des espaces de suites associés à une suite de variables aléatoires.- Un exemple de la theorie generale des processus.- Au sujet des sauts d'un processus de hunt.- Potentiels de Green et fonctionnelles additives.- Un lemme de la theorie de la mesure.- Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales.- L'inégalité de KULLBACK. Application à la théorie de l'estimation.- Théorème de STONE et espérances conditionnelles.- Temps locaux pour les ensembles régénératifs.- Quelques inégalités sur les martingales, d'après Dubins et Freedman.- Densite relative de deux potentiels comparables.- Quelques proprietes remarquables des operateurs presque positifs.- Application d'un theoreme de MOKOBODZKY aux operateurs potentiels dans le cas recurrent.- Quasi-processus.- Diffusions à coefficients continus d'après D.W. Stroock et S.R.S. Varadhan.- Diffusions à coefficients continus : le problème d'après un exposé de Catherine Doléans.- Diffusions a coefficients continus : resultats d'existence d'après un exposé de C. Dellacherie.- Diffusions à coefficients continus : résultats d'unicité d'après un exposé de M. Giorgio Letta.- Diffusions à coefficients continus : résultat final d'après un exposé de P.A. Meyer.