Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem…mehr
Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.utb+: Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.
Anja Bettina Blatter ist Professorin für Quantitative Methoden in der Finanzwirtschaft an der HfWU Nürtingen.
Inhaltsangabe
EINLEITUNGRisiken und Ihre QuellenWas ist Risiko?Aufbau des BuchesDetaillierter Aufbau der Case StudyBackground-Informationen zur Case Study "QUANTITATIVES RISIKOMANAGEMENT IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSBEREICHCOURSE 1: MARKTRISIKENCourse Unit 1: Rendite und VolatilitätAssignment 1: RenditeberechnungAssignment 2: Erstellung eines HistogrammsAssignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer VerteilungsfunktionAssignment 4: Berechnung der VarianzAssignment 5: Berechnung der StandardabweichungCourse Unit 2: Modellierung von VolatilitätenAssignment 6: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-ModellAssignment 7: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-ModellAssignment 8: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-ModellCourse Unit 3: Modellierung von stochastischen ProzessenAssignment 9: Geometrische Brownsche BewegungAssignment 10: Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck-ProzessCourse Unit 4: Herleitung von Risikokennzahlen mit Hilfe von Black-ScholesAssignment 11: Von der Geometrischen Brownschen Bewegung zu Black-ScholesAssignment 12: Exkurs: Put-Call ParitätAssignment 13: Risikokennzahlen: Die Griechen - GreeksAssignment 14: Implizite Volatilität - ein zentraler Werttreiber in Black-ScholesAssignment 15: Volatility-Smile/-SurfaceCOURSE 2: KREDITRISIKENAssignment 16: Rating-MigrationsmatrizenAssignment 17: Mertons ModellAssignment 18: Vasicek Modell - Berechnung der Worst Caste Default RateAssignment 19: Vasicek Modell - Simulation der jährlichen PortfolioausfallrateAssignment 20: Vasicek Modell - Schätzung der Parameter aus historischen DatenAssignment 21: Vasicek Modell - Berechnung des PortfolioverlustsCOURSE 3: OPERATIONELLE RISIKENAssignment 22: Kalibrierung der Schadenverteilung auf Basis einer ExpertenschätzungCOURSE 4: RISIKOMAßECourse Unit 1: Value at Risk-RisikomaßeAssignment 23: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 24: Berechnung des Mean Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 25: Berechnung des Conditional Value at Risk/ Expected Shortfall/ Tail Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 26: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 27: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 28: Backtesting: Wie gut ist der Value at Risk?Course Unit 2: Lower-Partial-Moment-RisikomaßeAssignment 29: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-WahrscheinlichkeitAssignment 30: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-ErwartungswertAssignment 31: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-VarianzCourse Unit 3: Risikomaße bei Bonds, Extremrisiken und Risikomaße im VergleichAssignment 32: Macaulay-Duration und Modified DurationAssignment 33: ExtremwerttheorieAssignment 34: Risikomaße im VergleichCOURSE 5: AGGREGATIONAssignment 35: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und PortfoliorisikoAssignment 36: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at RiskAssignment 37: Erzeugung von CopulasAssignment 38: Modellierung des Gesamtrisikos mit Hilfe von CopulasAssignment 39: RisikokapitalLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisAbbildungsverzeichnis
EINLEITUNGRisiken und Ihre QuellenWas ist Risiko?Aufbau des BuchesDetaillierter Aufbau der Case StudyBackground-Informationen zur Case Study "QUANTITATIVES RISIKOMANAGEMENT IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSBEREICHCOURSE 1: MARKTRISIKENCourse Unit 1: Rendite und VolatilitätAssignment 1: RenditeberechnungAssignment 2: Erstellung eines HistogrammsAssignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer VerteilungsfunktionAssignment 4: Berechnung der VarianzAssignment 5: Berechnung der StandardabweichungCourse Unit 2: Modellierung von VolatilitätenAssignment 6: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-ModellAssignment 7: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-ModellAssignment 8: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-ModellCourse Unit 3: Modellierung von stochastischen ProzessenAssignment 9: Geometrische Brownsche BewegungAssignment 10: Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck-ProzessCourse Unit 4: Herleitung von Risikokennzahlen mit Hilfe von Black-ScholesAssignment 11: Von der Geometrischen Brownschen Bewegung zu Black-ScholesAssignment 12: Exkurs: Put-Call ParitätAssignment 13: Risikokennzahlen: Die Griechen - GreeksAssignment 14: Implizite Volatilität - ein zentraler Werttreiber in Black-ScholesAssignment 15: Volatility-Smile/-SurfaceCOURSE 2: KREDITRISIKENAssignment 16: Rating-MigrationsmatrizenAssignment 17: Mertons ModellAssignment 18: Vasicek Modell - Berechnung der Worst Caste Default RateAssignment 19: Vasicek Modell - Simulation der jährlichen PortfolioausfallrateAssignment 20: Vasicek Modell - Schätzung der Parameter aus historischen DatenAssignment 21: Vasicek Modell - Berechnung des PortfolioverlustsCOURSE 3: OPERATIONELLE RISIKENAssignment 22: Kalibrierung der Schadenverteilung auf Basis einer ExpertenschätzungCOURSE 4: RISIKOMAßECourse Unit 1: Value at Risk-RisikomaßeAssignment 23: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 24: Berechnung des Mean Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 25: Berechnung des Conditional Value at Risk/ Expected Shortfall/ Tail Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 26: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 27: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 28: Backtesting: Wie gut ist der Value at Risk?Course Unit 2: Lower-Partial-Moment-RisikomaßeAssignment 29: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-WahrscheinlichkeitAssignment 30: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-ErwartungswertAssignment 31: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-VarianzCourse Unit 3: Risikomaße bei Bonds, Extremrisiken und Risikomaße im VergleichAssignment 32: Macaulay-Duration und Modified DurationAssignment 33: ExtremwerttheorieAssignment 34: Risikomaße im VergleichCOURSE 5: AGGREGATIONAssignment 35: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und PortfoliorisikoAssignment 36: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at RiskAssignment 37: Erzeugung von CopulasAssignment 38: Modellierung des Gesamtrisikos mit Hilfe von CopulasAssignment 39: RisikokapitalLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisAbbildungsverzeichnis
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