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Quantitative Portfoliosteuerung, m. CD-ROM
Konzepte, Methoden, Beispielrechnungen
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Windows 98/ME/NT 4.0/XP, Microsoft Excel
Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar. Der Autor erläutert, wie Risiken mit modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected Shortfall quantifiziert werden können. Darauf aufbauend werden mathematisch-statistische Methoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken vorgestellt und anhand von Beispielportfolien auf der beiliegenden CD-ROM explizit durchgerechnet. Außerdem werden alle Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von Alpha und Beta bis zu Tracking Error und Information Ratio präzise definiert und Methoden zu ihrer Berechnung dargelegt.
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