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Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas ; les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ingénieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche ``économiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d'équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; c'est l'objet du Chapitre 4.