Alaba Femi Awomewe

Monitorizar a volatilidade do processo de negociação no Mercado Financeiro

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Produktbeschreibung

O mercado financeiro tem sido uma área de crescente interesse de investigação para matemáticos e estatísticos. Algumas das principais áreas de investigação são os retornos de logaritmos dos activos (acções, obrigações, divisas, opções) e a volatilidade que é a variação dos retornos de logaritmos. A volatilidade é amplamente estudada devido às suas aplicações na negociação de instrumentos financeiros que são, utilizados para prever preços e medir o risco dos activos financeiros. Neste trabalho, é considerado um processo de actividades de negociação. Assume-se que, num momento aleatório, ocorre uma mudança de parâmetro no processo de negociação, indicando uma mudança no comportamento de negociação. É importante poder afirmar que tal mudança ocorreu rápida e precisamente, o que ajudará o investidor a tomar uma decisão de compra ou venda de activos financeiros. Para tomar efectivamente esta decisão, é desenvolvido um modelo financeiro utilizando a família de Heteroskedastic Autoregressivo Condicional (ARCH) e é criada uma regra de paragem que sinaliza alarmes assim que o retorno do activo financeiro ultrapassa ou é inferior a algum limiar. O trabalho termina com um modelo que pode ser aplicado a dados reais.

Produktdetails

• Verlag: Edições Nosso Conhecimento
• Seitenzahl: 52
• Erscheinungstermin: 20. Dezember 2022
• Portugiesisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 96g
• ISBN-13: 9786205462768
• ISBN-10: 6205462761
• Artikelnr.: 67050099

Autorenporträt

Alaba Femi Awomewe, ein professioneller Buchhalter mit über 16 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzanalyse, Kostenrechnung, Audit und Risikomanagement, interne Kontrolle, Investitionsanalyse und Unternehmensführung. Ich habe einen B.Tech in Wirtschaftsmathematik von der FUTA, Nigeria: M.Sc und MBA von der BTH Karlskrona, Schweden.