Andere Kunden interessierten sich auch für
![Administración de MiPyMEs Mexicanas en la Economía del Conocimiento]( "Administración de MiPyMEs Mexicanas en la Economía del Conocimiento")
Administración de MiPyMEs Mexicanas en la Economía del Conocimiento25,99 €![Casos de Investigación en Finanzas]( "Casos de Investigación en Finanzas")
Casos de Investigación en Finanzas46,99 €![Formalización y análisis financiero en las microempresas Chimbote 2021]( "Formalización y análisis financiero en las microempresas Chimbote 2021")
Formalización y análisis financiero en las microempresas Chimbote 202144,99 €![Problemática Financiera de las Pyme venezolanas]( "Problemática Financiera de las Pyme venezolanas")
Problemática Financiera de las Pyme venezolanas45,99 €![La avicultura, alternativa de vida y desarrollo, para un mundo en economía subterránea]( "La avicultura, alternativa de vida y desarrollo, para un mundo en economía subterránea")
La avicultura, alternativa de vida y desarrollo, para un mundo en economía subterránea53,99 €![Modelo del Costo-Volumen-Utilidad en la Gerencia Financiera de las EPS]( "Modelo del Costo-Volumen-Utilidad en la Gerencia Financiera de las EPS")
Modelo del Costo-Volumen-Utilidad en la Gerencia Financiera de las EPS26,99 €![Estructuración y validación de un modelo de negocio]( "Estructuración y validación de un modelo de negocio")
Estructuración y validación de un modelo de negocio46,99 €
El objetivo general de este trabajo es presentar al lector los resultados de la estimación y validación de un modelo basado en portafolios accionarios en la administración de acciones del IPC a través de iShares de EUA de 2001 a 2017. Los objetivos específicos son: a) presentar una estimación del modelo GARCH y ARIMA de precios de cierre diarios, b) mostrar información sobre los precios de los títulos accionarios de interés de 2001 a 2017, c) identificar y mostrar los indicadores que inciden positiva/negativamente en el proceso de modelación, y d) establecer indicadores de selección de títulos accionarios. La metodología utilizada se basó en la medición del weak-form a través de modelos econométricos basados en la aceptación o rechazo de la hipótesis de random walk, así como de pruebas de correlación serial entre los errores. Los resultados mostraron un mercado mexicano no eficiente que no sigue un random-walk tanto el ETF-EWW que representa su mayor similitud con el IPC así como ninguna de las acciones de mayor ponderación seleccionadas en el portafolio.