Modelli di pricing dell'arbitraggio e profilo rischio-rendimento - Agbam, Azubuike Samuel
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La teoria dei prezzi di arbitraggio in finanza è una teoria generale dei prezzi degli asset. I modelli che cercano di calcolare il prezzo appropriato di un'attività tenendo conto dei rischi sistematici comuni a una classe di attività descrivono la relazione tra rischio e rendimento atteso. L'idoneità dei modelli a spiegare i prezzi delle azioni ha mostrato risultati contrastanti nei vari Paesi. Ciò ha messo in discussione l'applicabilità empirica dei modelli nel mercato azionario nigeriano. La capacità dei fattori di rischio di comandare il premio suggerisce che sono empiricamente applicabili,…mehr

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Produktbeschreibung
La teoria dei prezzi di arbitraggio in finanza è una teoria generale dei prezzi degli asset. I modelli che cercano di calcolare il prezzo appropriato di un'attività tenendo conto dei rischi sistematici comuni a una classe di attività descrivono la relazione tra rischio e rendimento atteso. L'idoneità dei modelli a spiegare i prezzi delle azioni ha mostrato risultati contrastanti nei vari Paesi. Ciò ha messo in discussione l'applicabilità empirica dei modelli nel mercato azionario nigeriano. La capacità dei fattori di rischio di comandare il premio suggerisce che sono empiricamente applicabili, anche se l'informazione catturata dal modello macroeconomico pre-specificato è meglio spiegata dal modello statistico dei fattori.
Autorenporträt
AGBAM, Azubuike Samuel obteve licenciatura, MBA e M.Sc. em Finanças e Banca, PGD e M.Sc. em Estatística Aplicada e M.Sc. em Finanças Empresariais. Publicou muitos artigos académicos tanto em revistas locais como internacionais. Actualmente, está no programa de Doutoramento na Nigéria.