Makroökonometrische Anpassungsanalyse im Vector-Error-Correction-Model (VECM)
Frank Silber
Broschiertes Buch

Makroökonometrische Anpassungsanalyse im Vector-Error-Correction-Model (VECM)

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Volkswirtschaften sehen sich immerzu der Notwendigkeit gegenüber, auf Veränderungen der Umwelt ("Schocks") zu reagieren. Die vorliegende Arbeit greift auf die sogenannten kointegrierten vektor-autoregressiven Modelle zurück und untersucht hierin systematisch die neueren Möglichkeiten zur Erfassung dieser Anpassungsprozesse. Dabei wird der Zusatznutzen der kointegrierten Modelle verdeutlicht und verschiedene Impuls-Antwort-Folgen verglichen. Im empirischen Teil wird gezeigt, dass saisonbereinigte Daten die Analyseergebnisse erheblich verzerren können. Anhand umfangreicher Schätzungen für...