L'effetto della volatilità del tasso di cambio sulle esportazioni - Erem, Emmanuel
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Lo scopo di questo libro è stato quello di esaminare l'effetto della volatilità del tasso di cambio reale tra il dollaro canadese e quello statunitense sulle esportazioni reali dal Canada agli Stati Uniti. Lo studio ha utilizzato dati trimestrali dal 1960 al 2017. Per modellare la volatilità del tasso di cambio è stato utilizzato il modello GARCH (1, 1). Dopo aver riscontrato che le variabili erano non stazionarie e senza cointegrazione, è stato utilizzato un modello VAR per indagare la relazione di breve periodo delle variabili utilizzando la causalità di Granger, le funzioni di risposta agli…mehr

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Produktbeschreibung
Lo scopo di questo libro è stato quello di esaminare l'effetto della volatilità del tasso di cambio reale tra il dollaro canadese e quello statunitense sulle esportazioni reali dal Canada agli Stati Uniti. Lo studio ha utilizzato dati trimestrali dal 1960 al 2017. Per modellare la volatilità del tasso di cambio è stato utilizzato il modello GARCH (1, 1). Dopo aver riscontrato che le variabili erano non stazionarie e senza cointegrazione, è stato utilizzato un modello VAR per indagare la relazione di breve periodo delle variabili utilizzando la causalità di Granger, le funzioni di risposta agli impulsi e le stime di decomposizione della varianza. I risultati hanno rivelato che l'effetto della volatilità del tasso di cambio è di segno misto con coefficienti non statisticamente significativi.
Autorenporträt
Derzeit promoviert sie an der Universität Maynooth in Irland unter der Leitung von Professor Gregory Connor und führt eingehende Forschungsarbeiten in den Bereichen Wechselkursregime, Volatilität, Finanzkrisen, Bank- und Finanzwesen und der Übertragungsmechanismus von Wechselkursen auf die Makroökonomie durch.