La prévision de l¿inflation au Canada
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Ce travail vise à présenter un modèle de prévision de l inflation au Canada à l aide de données mensuelles. Notre motivation vient du fait que la prévision de l inflation, au moyen de données historiques de plusieurs années, constitue une nécessité dans le secteur financier. Contrairement aux modèles économétriques classiques, qui n utilisent que des données macroéconomiques pour prévoir l inflation, notre modèle utilisera des facteurs dynamiques intégrant le maximum d information disponible. Cette modélisation, avec beaucoup de données et avec l ajout de données financiÃ...
Ce travail vise à présenter un modèle de prévision de l inflation au Canada à l aide de données mensuelles. Notre motivation vient du fait que la prévision de l inflation, au moyen de données historiques de plusieurs années, constitue une nécessité dans le secteur financier. Contrairement aux modèles économétriques classiques, qui n utilisent que des données macroéconomiques pour prévoir l inflation, notre modèle utilisera des facteurs dynamiques intégrant le maximum d information disponible. Cette modélisation, avec beaucoup de données et avec l ajout de données financières, permettra de contrer le problème de la surparamétrisation et aussi d augmenter le potentiel de prévision hors échantillon. Malgré que ce travail vise la prévision de l inflation au Canada, il pourrait être appliqué à d autres pays industrialisés avec ou sans cible explicite d inflation.
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