Kreditderivate und Kreditrisikomodelle - Martin, Marcus R.W.;Wehn, Carsten S.;Reitz, Stefan
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Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

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Produktbeschreibung
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.
Autorenporträt
Prof. Dr. Marcus R.W. Martin lehrt Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt, an der er auch Fachkoordinator für Finanzmathematik des Competence Center Stochastics and Operations Research (CCSOR) ist. Zuvor war er als Leiter bankaufsichtlicher Prüfungen und Leiter des Fachbereichs für Risikomodelle und Ratingverfahren bei der Deutschen Bundesbank tätig. Er ist auch als Trainer und Berater in der Praxis tätig.Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach seiner Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank die Einheit Risikomodelle, wo er u.a. die methodische Weiterentwicklung adäquater bankinterner Portfoliomodelle für Markt- und Kreditrisiken verantwortet. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Leitung und Durchführung bankaufsichtsrechtl

icher Prüfungen quantitativer Risikomodelle zuständig. Er hält seit einigen Jahren im Rahmen eines Lehrauftrags Vorlesungen in Finanzmathematik.