Es ist heutzutage nicht die Ausnahme, sondern die Regel, daß für wichtige ökonomische Variablen mehrere, meist verschiedene Prognosen im Umlauf sind. Während man früher überwiegend die Meinung vertrat, man müsse eine der verfügbaren Prognosen auswählen, geht die Tendenz heute eindeutig dahin, die zur Verfügung stehenden Prognosen als Informationsstücke aufzufassen, die es geeignet zusammenzufügen gilt. Das Buch gibt einen Einblick in Möglichkeiten und Grenzen der Kombination von Prognosen. Insbesondere werden quantitative Kombinationsverfahren eingehend diskutiert: Varianz-Kovarianz-Verfahren und Regressionsverfahren als methodische Hauptpfeiler, aber auch Wahrscheinlichkeitsverfahren. Es werden starke Ähnlichkeiten der beiden methodischen Hauptpfeiler aufgezeigt. Außerdem wird eine entscheidungstheoretische Begründung für die in der Praxis ausgezeichnete Ergebnisse liefernde ungewogene Kombination von Prognosen vorgestellt. Das es bislang im wesentlichen nur englischsprachige Aufsätze in internationalen Journalen und wenige, ebenfalls englischsprachige Bücher zu speziellen Aspekten dieses Themas gibt, erspart dieses Buch dem Leser mühsame Recherchen und zeigt ihm in systematischer und ergänzter Form den Stand der Dinge in diesem Bereich auf.