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¿Cómo explicar la espectacular evolución de la recaudación de fondos de capital de riesgo en Europa de 1996 a 2000 y su grave empeoramiento en 2001? Para responder a esta pregunta, el autor realiza un estudio de la literatura sobre la economía del capital riesgo y explica el marco analítico que subyace a los debates sobre el mercado europeo de capital riesgo. A continuación propone un modelo econométrico que utiliza la metodología de regresión y las técnicas de panel daya, analiza sus resultados empíricos y sus conclusiones y formula algunas recomendaciones de política. El autor muestra en particular que los principales determinantes empíricos de la recaudación de fondos de capital riesgo en Europa son los gastos en TIC, las rigideces del mercado laboral y el entorno reglamentario. Con un fuerte coeficiente negativo, el número de OPI sorprendentemente no resulta ser significativo en la forma esperada, lo que es contradictorio con el hecho estilizado identificado en la literatura, aunque posiblemente sea la consecuencia de la fragmentación del mercado de valores europeo.