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Les produits financiers basés sur la volatilité (swaps de volatilité ou produits dérivés sur indices de volatilité) sont de plus en plus répandus. Afin d appréhender l évaluation et la couverture de ce type d instruments de la manière la plus précise possible, il est important de comprendre les caractéristiques et les déterminants de la surface de volatilité implicite. Le but de cette recherche est d étudier la dynamique de la surface de volatilité implicite et de proposer des outils permettant sa modélisation. Pour cela, une Analyse en Composantes Principales en trois dimensions (décomposition de Karhunen-Loève) est appliquée. Ensuite, une analyse en séries temporelles des facteurs résumant la surface de volatilité implicite est conduite. Celle-ci permet de proposer une modélisation par des processus à sauts. Nos résultats mettent en avant l importance de ces sauts dans la mise en place des modèles d évaluation et de couverture des instruments de volatilité.