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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,1, Frankfurt School of Finance & Management, Sprache: Deutsch, Abstract: "Don't put all your eggs in one basket" war lange Zeit Leitfaden vieler Anlagestrategien.Diese augenscheinlich triviale Erkenntnis hat bis heute weitreichende Effekteauf die Portfoliotheorie und -modelle und die Handlungsweise der Investoren. HarryM. Markowitz, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und Begründer dermodernen Portfoliotheorie, adaptierte und revolutionierte diese Herangehensweise inseiner wegweisenden Doktorarbeit "Portfolio Selection" aus dem Jahre 1952.Primäres Ziel eines jeden Anlegers in der Asset Allocation ist, summa summarum,eine möglichst hohe Rendite bei möglichst geringem Risiko zu erzielen unter derGrundvoraussetzung der Nutzenmaximierung. Diese Proposition konnotiert allerdingsobligatorisch die Rationalität der Entscheider und stellt die Beziehung zwischender erwarteten Rendite einer Anlageoption zu ihrem immanenten Risiko her. Jenekomplex ambivalente Relation fasste Markowitz treffend zusammen: "Ich stelle mirmeinen Kummer vor, wenn der Aktienmarkt hochschösse und ich nicht dabei wäre -oder wenn er abstürzte und ich komplett dabei wäre".Der Schlüssel zur Feinabstimmung und Optimierung der Chance-Risiko-Strukur liegtseiner Meinung nach in der optimalen Streuung (Diversifikation) und unterschiedlichenGewichtung der Anlageklassen (Asset Allocation). "Ein gutes Portfolio ist mehrals eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investorgleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichenEntwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten,das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt.'' [...]