Desde a caminhada aleatória até ao formalismo quântico : - Shabi, Assiya
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Neste livro, revemos a matemática fundamental utilizada nas finanças para testar a hipótese de eficiência informativa, incluindo a análise de séries cronológicas: desde a caminhada aleatória até à equação de Black Scholes, o principal conceito de gestão de carteiras e mercados financeiros modernos. A ideia subjacente a este exame aprofundado destes conceitos matemáticos fundadores é compreender onde residem as suas fraquezas e as consequências da sua utilização no mercado financeiro. Tentamos então corrigir a base fundamental destes postulados, introduzindo o formalismo quântico que parece reflectir melhor os mecanismos psico-mecânicos dos mercados.…mehr

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Produktbeschreibung
Neste livro, revemos a matemática fundamental utilizada nas finanças para testar a hipótese de eficiência informativa, incluindo a análise de séries cronológicas: desde a caminhada aleatória até à equação de Black Scholes, o principal conceito de gestão de carteiras e mercados financeiros modernos. A ideia subjacente a este exame aprofundado destes conceitos matemáticos fundadores é compreender onde residem as suas fraquezas e as consequências da sua utilização no mercado financeiro. Tentamos então corrigir a base fundamental destes postulados, introduzindo o formalismo quântico que parece reflectir melhor os mecanismos psico-mecânicos dos mercados.
Autorenporträt
Assiya SHABI ist eine anerkannte Expertin in der Finanzbranche mit einer ungewöhnlichen Besonderheit: Sie verfügt über umfassende Kenntnisse der Finanzmechanismen in den Bereichen Markt- und Unternehmensfinanzierung und ist innovationsfreudig. Sie hat mehrere Rollen in der Finanzindustrie innegehabt und Vorträge in der ganzen Welt gehalten.