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Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte:TermingeschäftePut-Call-ParitätFundamentalsatz der Preistheorierisikoneutrale WahrscheinlichkeitenBinomialmodellArbitragefreiheitBlack-Scholes-Gleichung

Produktbeschreibung
Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte:TermingeschäftePut-Call-ParitätFundamentalsatz der Preistheorierisikoneutrale WahrscheinlichkeitenBinomialmodellArbitragefreiheitBlack-Scholes-Gleichung
Autorenporträt
Professor für Bank- und Finanzwirtschaft Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin