Marc Schuhmacher

Bankinterne Rating-Systeme basierend auf Bilanz- und GuV-Daten für deutsche mittelständische Unternehmen

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Im Vergleich zu anderen Ländern weisen sie allerdings eine geringe Eigenkapitalquote auf und sind bei der Finanzierung fast ausschließlich auf Bankkredite angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass die strukturellen Umbrüche in der Bankenbranche sowie die Auswirkungen von Basel II das Kreditangebot verknappen und somit die wirtschaftlichen Grundlagen mittelständischer Unternehmen gefährden. In diesem Zusammenhang rückt das Rating in vielen gesellschaftlichen und politischen Bereichen in den Mittelpunkt des Interesses.

Marc Schuhmacher testet mehrere auf Jahresabschlussdaten basierende Ratingsysteme unter Berücksichtigung mittelstandsspezifischer Modifikationen. Ziel ist die Verbesserung der Informationslage von Kreditanalysten bei der Kreditvergabe und die Erhöhung des Klassifikationserfolgs bisheriger Ratingsysteme. Gestützt auf umfangreiches Datenmaterial und fundierte statistischeAnalysen weist der Autor neue Wege zur Früherkennung von Unternehmensausfällen, so dass frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet und Verluste verringert werden können.

Produktdetails

• Gabler Edition Wissenschaft
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag / Gabler
• Artikelnr. des Verlages: 85030194, 978-3-8350-0548-8
• 2006
• Seitenzahl: 388
• Erscheinungstermin: 8. Dezember 2006
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 21mm
• Gewicht: 494g
• ISBN-13: 9783835005488
• ISBN-10: 3835005480
• Artikelnr.: 20894751

Autorenporträt

Dr. Marc Schuhmacher promovierte bei Prof. Ulrich Hommel, Ph.D., am Stiftungslehrstuhl für Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte der European Business School (ebs) in Oestrich-Winkel. Seit Sommer 2006 ist er als Unternehmensberater bei Mercer Oliver Wyman in Frankfurt tätig.

Inhaltsangabe

Problemstellung.- Basel II und die Entwicklung von Ratingsystemen.- Auf logistischer Regression basierende Ratingmodelle.- Ergänzung der Ergebnisse der Logit-Modelle mit Hilfe von Cox-Modellen.