Aufbau, Struktur und Bewertung von mechanischen Handelssystemen für Aktien- und Futuresmärkte
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Rosenheim (Wirtschaftsingenieurwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Ziel dieser Arbeit war es, den Aufbau eines Handelssystems sowie die verschiedenen Ansätze zu erläutern. Anhand eines Beispieles wurden die theoretischen Kenntnisse angewandt und ein System von der Idee bis zur Marktreife Schritt für Schritt entwickelt.Zusammenfassend kann als Ergebnis der vorliegenden Arbeit behauptet werden, dass Handelssysteme eine gute Anlageform darstellen. Vor allem ...
Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Rosenheim (Wirtschaftsingenieurwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Ziel dieser Arbeit war es, den Aufbau eines Handelssystems sowie die verschiedenen Ansätze zu erläutern. Anhand eines Beispieles wurden die theoretischen Kenntnisse angewandt und ein System von der Idee bis zur Marktreife Schritt für Schritt entwickelt.
Zusammenfassend kann als Ergebnis der vorliegenden Arbeit behauptet werden, dass Handelssysteme eine gute Anlageform darstellen. Vor allem in trendstarken Wachstumsmärkten wie Neuer Markt oder Nasdaq bieten Handelssysteme eine sehr gute Alternative zu konventionellen Anlagestrategien. Da das computerized Trading auch bei professionellen Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften immer mehr Einzug hält, wird in naher Zukunft vielleicht der Computer dem Menschen mehr und mehr die Anlageentscheidungen abnehmen und so für einruhigeres, emotionsloseres und weniger volatileres Marktverhalten sorgen. Große Marktübertreibungen, verursacht von der Gier des Menschen sowie große Kurseinbrücke, ausgelöst von den panikartigen Verkäufen der verlustfürchtenden Anlegern könnten somit der Vergangenheit angehören.
Vollautomatische Handelssysteme, die nach fundamentalen Grundsätzen sowie technische Gesichtspunkten agieren, dürften schon bald das Börsengeschehen mitbestimmen. Das Berufsfeld des Fondsmanagers oder Anlageberaters würde sich zum Handelssystementwickler verlagern.
Eine Warnung sei hier jedoch ausgesprochen. All denjenigen, die nach einer Geldmaschine suchen, die gerade im Intraday-Bereich mit geringem Kapitaleinsatz hohe Gewinne erwirtschaftet, möchte ich eine Rat mitgeben.
Vor allem im Terminmarkt entsteht kein Geld. Das Geld, das ein Marktteilnehmer gewinnt, muss ein Anderer verlieren. Es findet keine Wertschöpfung statt und es wird keine Dienstleistung erstellt. Letzten Endes wird das Geld nur von einem zum nächsten verschoben .
Daher funktioniert es auch nicht, dass ein Großteil der Marktteilnehmer vom Trading leben kann, wie dies die aus dem Boden geschossenen Daytrading-Center propagieren. 95 Prozent aller Marktteilnehmer verlieren im Langzeitvergleich ihr Kapital im Futures-Trading. Diejenigen, die zu den 5 Prozent gehören die wirklich das große Geld machen, meinen Glückwunsch. Dem Rest möchte ich aber die Illusion vom schnellen Geld nehmen und den Trostspruch bei evtl. entstehenden Verlusten vor ab schon einmal mit auf den Weg geben : Geld geht niemals verloren, es hat immer nur ein Anderer .
Eine solide Anlagestrategie mit Aktien, die eventuell von einem guten Handelssystem unterstützt wird, erscheint mir als ein ertragreicher und realistischer Weg, damit jeder Einzelne langfristig zur finanziellen Freiheit gelangt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Einführung1
1.Die Stärken eines mechanischen Handelssystems
1.1Systeme in unserer Gesellschaft
1.2Der Handelsansatz in einem System
1.3Die Konsequente Umsetzung eines Handelsansatzes
1.4Die Subjektivität des Traders
1.5Die Psyche des Trades
1.6Die Performance eines Handelsansatzes
Literatur und Quellenverzeichnis für Kapitel 1
2.Das Systemdesign
2.1Die Ansätze
2.2Die Idee
2.2.1Try and Error-Verfahren
2.2.2Vermutung
2.2.3Grundsätzliches
2.3Das Regelwerk
2.4Die Software
Literatur- und Quellenverzeichnis für Kapitel 2
3.Einstiegsstrategien
3.1Verschiedene Zeithorizonte
3.2Einstieg durch ein Moving Average-System
4.Ausstiegsstrategien
4.1Die Stop-Problematik
4.2Initial Risk Stop / Money-Management Stop
4.2.1Dollar Stop
4.2.2Volatility Stop
4.2.3Zusammenfassung Initial Risk Stop
4.3Break-Even Stop
4.4Target Stop
4.5Der ...
Ziel dieser Arbeit war es, den Aufbau eines Handelssystems sowie die verschiedenen Ansätze zu erläutern. Anhand eines Beispieles wurden die theoretischen Kenntnisse angewandt und ein System von der Idee bis zur Marktreife Schritt für Schritt entwickelt.
Zusammenfassend kann als Ergebnis der vorliegenden Arbeit behauptet werden, dass Handelssysteme eine gute Anlageform darstellen. Vor allem in trendstarken Wachstumsmärkten wie Neuer Markt oder Nasdaq bieten Handelssysteme eine sehr gute Alternative zu konventionellen Anlagestrategien. Da das computerized Trading auch bei professionellen Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften immer mehr Einzug hält, wird in naher Zukunft vielleicht der Computer dem Menschen mehr und mehr die Anlageentscheidungen abnehmen und so für einruhigeres, emotionsloseres und weniger volatileres Marktverhalten sorgen. Große Marktübertreibungen, verursacht von der Gier des Menschen sowie große Kurseinbrücke, ausgelöst von den panikartigen Verkäufen der verlustfürchtenden Anlegern könnten somit der Vergangenheit angehören.
Vollautomatische Handelssysteme, die nach fundamentalen Grundsätzen sowie technische Gesichtspunkten agieren, dürften schon bald das Börsengeschehen mitbestimmen. Das Berufsfeld des Fondsmanagers oder Anlageberaters würde sich zum Handelssystementwickler verlagern.
Eine Warnung sei hier jedoch ausgesprochen. All denjenigen, die nach einer Geldmaschine suchen, die gerade im Intraday-Bereich mit geringem Kapitaleinsatz hohe Gewinne erwirtschaftet, möchte ich eine Rat mitgeben.
Vor allem im Terminmarkt entsteht kein Geld. Das Geld, das ein Marktteilnehmer gewinnt, muss ein Anderer verlieren. Es findet keine Wertschöpfung statt und es wird keine Dienstleistung erstellt. Letzten Endes wird das Geld nur von einem zum nächsten verschoben .
Daher funktioniert es auch nicht, dass ein Großteil der Marktteilnehmer vom Trading leben kann, wie dies die aus dem Boden geschossenen Daytrading-Center propagieren. 95 Prozent aller Marktteilnehmer verlieren im Langzeitvergleich ihr Kapital im Futures-Trading. Diejenigen, die zu den 5 Prozent gehören die wirklich das große Geld machen, meinen Glückwunsch. Dem Rest möchte ich aber die Illusion vom schnellen Geld nehmen und den Trostspruch bei evtl. entstehenden Verlusten vor ab schon einmal mit auf den Weg geben : Geld geht niemals verloren, es hat immer nur ein Anderer .
Eine solide Anlagestrategie mit Aktien, die eventuell von einem guten Handelssystem unterstützt wird, erscheint mir als ein ertragreicher und realistischer Weg, damit jeder Einzelne langfristig zur finanziellen Freiheit gelangt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Einführung1
1.Die Stärken eines mechanischen Handelssystems
1.1Systeme in unserer Gesellschaft
1.2Der Handelsansatz in einem System
1.3Die Konsequente Umsetzung eines Handelsansatzes
1.4Die Subjektivität des Traders
1.5Die Psyche des Trades
1.6Die Performance eines Handelsansatzes
Literatur und Quellenverzeichnis für Kapitel 1
2.Das Systemdesign
2.1Die Ansätze
2.2Die Idee
2.2.1Try and Error-Verfahren
2.2.2Vermutung
2.2.3Grundsätzliches
2.3Das Regelwerk
2.4Die Software
Literatur- und Quellenverzeichnis für Kapitel 2
3.Einstiegsstrategien
3.1Verschiedene Zeithorizonte
3.2Einstieg durch ein Moving Average-System
4.Ausstiegsstrategien
4.1Die Stop-Problematik
4.2Initial Risk Stop / Money-Management Stop
4.2.1Dollar Stop
4.2.2Volatility Stop
4.2.3Zusammenfassung Initial Risk Stop
4.3Break-Even Stop
4.4Target Stop
4.5Der ...
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