Análisis del riesgo de crédito en el sistema bancario mexicano
Indicadores de riesgo de crédito y de estructura de mercado
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La obra analiza empíricamente la administración de riesgo crediticio de la banca múltiple en México. Esto se hace en base a indicadores trimestrales de estructura de mercado durante el período 1997-2003. Los indicadores de riesgo de crédito se estiman con una medida a priori (índice promedio de la calificación de la cartera del banco) y otra medida a posteriori (índice de morosidad); y como indicadores de estructura de mercado, se evalúan el tamaño y la concentración de los bancos. Las dos medidas de riesgo se analizan para relacionar el riesgo con la cartera de crédito al consumo...
La obra analiza empíricamente la administración de riesgo crediticio de la banca múltiple en México. Esto se hace en base a indicadores trimestrales de estructura de mercado durante el período 1997-2003. Los indicadores de riesgo de crédito se estiman con una medida a priori (índice promedio de la calificación de la cartera del banco) y otra medida a posteriori (índice de morosidad); y como indicadores de estructura de mercado, se evalúan el tamaño y la concentración de los bancos. Las dos medidas de riesgo se analizan para relacionar el riesgo con la cartera de crédito al consumo, comercio y vivienda. Utilizando metodologías de series de tiempo y datos de panel con efectos fijos, los resultados muestran que el tamaño del banco se encuentra significativa y negativamente relacionado con las dos medidas de riesgo. Esto favorece al argumento de diversificación que sugiere que a mayor tamaño del banco, éste diversifica más su riesgo, existiendo una correlación negativa y contradiciendo de esta forma al argumento too big to fail ; el cual supone que la existencia del riesgo moral incentiva a los bancos grandes a incrementar su exposición al riesgo.
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