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L'obiettivo di questo libro è analizzare l'impatto della crisi COVID-19 sul fenomeno della persistenza e della volatilità asimmetrica del mercato azionario di Parigi. A tal fine, abbiamo suddiviso le nostre serie in due periodi, prima (dal 03/01/2017 al 23/01/2020) e durante (dal 24/01/2020 al 21/10/2021) la crisi COVID-19, in base alla comparsa del primo caso di COVID-19 in Francia (24 gennaio 2020). Successivamente, abbiamo applicato un modello GARCH per catturare il fenomeno della persistenza della volatilità e i modelli EGARCH e GJR-GARCH per gli effetti asimmetrici. Le conclusioni di questo lavoro hanno portato in primo luogo alla conferma dell'aumento della persistenza della volatilità degli indici CAC All-Share e CAC 40 e in secondo luogo alla comparsa di un effetto di asimmetria nel comportamento della volatilità. Questi risultati implicano che eventi improbabili al di fuori dei mercati finanziari producono turbolenze e incertezze che portano il livello di volatilità a picchi molto elevati in seguito alle fluttuazioni della valutazione delle attività finanziarie quotate in borsa.