Ad-Hoc-Mitteilungen und deutscher Aktienmarkt

Marktreaktion auf Informationen
Mitarbeit:Oerke, Marc

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Die Messbarkeit von ökonomischen Einflüssen auf den Unternehmenswert ist eines der wichtigsten Themen der empirischen Unternehmensforschung. Die Frage ist, wie und wie schnell Informationen auf dem Kapitalmarkt verarbeitet werden und welche Relevanz bestimmte Informationen für die Aktienkurse börsennotierter Unternehmen haben. Marc Oerke analysiert die Kurswirkung von Ad-Hoc-Mitteilungen, die die Verbreitung von Informationen zu einem für alle Marktteilnehmer einheitlichen Zeitpunkt gewährleisten. In einer empirischen Studie untersucht er die Reaktionen des Aktienmarktes im Hinblick auf Kurse und Umsätze innerhalb eines Handelstages sowie der Tage vor und nach der Bekanntgabe der Ad-Hoc-Mitteilungen. Der Autor zeigt, dass sowohl vor als auch nach der Bekanntgabe der Meldungen Einflüsse auf die Aktienkurse feststellbar sind.

Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-8244-6956-7
• 1999.
• Seitenzahl: 248
• Erscheinungstermin: 14. Dezember 1999
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 14mm
• Gewicht: 329g
• ISBN-13: 9783824469567
• ISBN-10: 3824469561
• Artikelnr.: 25533666

Autorenporträt

Dr. Marc Oerke war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Dr. Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist derzeit im Beteiligungsmanagement der Allianz AG tätig.

Inhaltsangabe

1 Einleitung.- 2 Theoretische Vorüberlegungen.- 3 Empirischer Teil.- 4 Schlußbetrachtung.- 5 Anhang.- 6 Literaturverzeichnis.