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Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium - Finanzierung & Investition, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko…mehr

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  • Größe: 3.77MB
Produktbeschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium - Finanzierung & Investition, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko Ratios wie z.B. das Sharpe Ratio werden besprochen. Den Abschluss der Arbeit bilden die Biases (Verzerrungen) von Hedgefonds-Datenbankrenditen.
  • Produktdetails
  • Verlag: GRIN Verlag
  • Seitenzahl: 41
  • Erscheinungstermin: 10.03.2009
  • Deutsch
  • ISBN-13: 9783640285686
  • Artikelnr.: 51751510