19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
10 °P sammeln
Andere Kunden interessierten sich auch für
![Estimación no paramétrica de funciones de varianza generalizada]( "Estimación no paramétrica de funciones de varianza generalizada")
Estimación no paramétrica de funciones de varianza generalizada25,99 €![Algoritmos de estimación de señales]( "Algoritmos de estimación de señales")
Algoritmos de estimación de señales38,99 €![Victimización en Quito mediante análisis de datos categóricos]( "Victimización en Quito mediante análisis de datos categóricos")
Victimización en Quito mediante análisis de datos categóricos27,99 €![Estimación de modelos de difusión con saltos]( "Estimación de modelos de difusión con saltos")
Estimación de modelos de difusión con saltos25,99 €![Técnicas de estimación e inferencia de las curvas ROC]( "Técnicas de estimación e inferencia de las curvas ROC")
Técnicas de estimación e inferencia de las curvas ROC38,99 €![Modelo estocástico en la transmisión del dengue con topología de redes]( "Modelo estocástico en la transmisión del dengue con topología de redes")
Modelo estocástico en la transmisión del dengue con topología de redes25,99 €![El Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad]( "El Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad")
El Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad45,99 €
En este trabajo se presenta una aplicación de la Metodología Box & Jenkins. Se construye un modelo autoregresivo para evaluar la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las peculiaridades del presente se encuentran en el hecho de que se usa el rango entre precio máximo y mínimo de la jornada como medida de la volatilidad de los precios. Aquí se sustituye la forma tradicional en la que se emplea a la Desviación Típica como medida de variabilidad así como los comunmente empleados métodos GARCH. Las estimaciones se hacen por tres procedimientos distintos y al final se selecciona una de ellas por ser la que cumple con el mayor número de supuestos que requiere este tipo de modelos. Como procedimientos de estimación se usan Mínimos Cuadrados Ordinarios y los de Máxima Verosimilitud.