Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte - Sandmann, Klaus
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Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierteund die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befaßt sich mit dem Aktienkurs, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen…mehr

Produktbeschreibung
Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierteund die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befaßt sich mit dem Aktienkurs, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen das Verständnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuführen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind.
  • Produktdetails
  • Verlag: Springer, Berlin
  • Artikelnr. des Verlages: 12730544
  • 3., neu bearb. u. erw. Aufl.
  • Seitenzahl: 716
  • Erscheinungstermin: 6. Oktober 2009
  • Deutsch
  • Abmessung: 235mm x 155mm x 38mm
  • Gewicht: 1034g
  • ISBN-13: 9783642033001
  • ISBN-10: 3642033008
  • Artikelnr.: 26610255
Inhaltsangabe
Aus dem Inhalt:
Grundlagen eines Finanzmarktmodells.- Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen.- Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen.- Diskrete Zeitparameterisierung.- Binomialmodell für Aktienoptionen.- Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen.- Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell.- Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge.- Diskrete Zinsstrukturmodelle.- Zeitstetige Zinsstrukturmodelle.- Modell eines internationalen Finanzmarktes.- Lösungen zu den Übungsaufgaben.
Rezensionen
From the reviews of the third edition:

"This book provides a comprehensive introduction to financial markets and the mathematics required for pricing and hedging financial derivatives. ... The book contains numerous illustrations which help understanding the material better and several useful exercises, whose solutions are contained in the end of the book. The book could be used for a one- or two-semester course on mathematical finance, aimed either at students of mathematics or students of economics, business, etc." (Antonis Papapantoleon, Zentralblatt MATH, Vol. 1207, 2011)