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Ereignisse wie die Asienkrise 1997, das Platzen der New Economy Blase um die Jahrtausendwende und die Subprime- und Kreditkrise ab 2007, haben tiefe Spuren hinterlassen. Anleger erlitten dieser Tage schwere Wertminderungen ihrer Portfolios bis hin zum Totalverlust ihres Vermögens. Enttäuschung und Frustration über die scheinbare Hilflosigkeit der Investmentbranche machte sich breit und die Risikoaversion der Marktteilnehmer stieg zusehends. Die vermeintlich zunehmende Häufigkeit spekulativer Booms mit anschließenden Kurseinbrüchen und das Versagen der Investmentbranche in solchen Krisenzeiten führte zu einer Desillusionierung hinsichtlich des Erfolgs traditioneller Asset Allocation. Im Zuge dieser Entwicklungen wurden viele von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Portfolio Management überzeugt. Die mangelhafte Prognosefähigkeit der traditionellen Asset Allocation in hochvolatilen Zeiten begünstigte die Entwicklung moderner Verfahren, die solch riskante Phasen besser berücksichtigen sollen.
In der vorliegenden Studie werden neben erprobten Ansätzen moderne risikoorientierte Verfahren präsentiert, die der zunehmenden Dynamik der Kapitalmärkte Rechnung tragen. Weiterhin wird das Phänomen spekulativer Blasen von ihrer Entstehung über die Wachstumsphase bis hin zum Zusammenbruch dargestellt. Auch die begrenzte Rationalität der Marktteilnehmer findet in den Ausführungen zur Behavioral Finance Theorie Beachtung.
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