Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Inhaltsangabe
Ein kurzer Überblick.- Ein kurzer Überblick.- Dynamische Betrachtung der Fest- und Optionsgeschäfte.- Einige Begriffserklärungen und Bewertungsgrundlagen.- Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgeschäfte.- Die zeitdiskrete Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf.- Die zeitstetige Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf.- Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholes.- Die arbitragefreie Optionsgeschäftsbewertung seit Black/Scholes.- Fest- und Optionsgeschäfts-Beispiele.- Das Ausgangsszenario für die beispielshaften Berechnungen.- Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Festgeschäfte.- Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Optionsgeschäfte.
Ein kurzer Überblick.- Ein kurzer Überblick.- Dynamische Betrachtung der Fest- und Optionsgeschäfte.- Einige Begriffserklärungen und Bewertungsgrundlagen.- Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgeschäfte.- Die zeitdiskrete Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf.- Die zeitstetige Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf.- Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholes.- Die arbitragefreie Optionsgeschäftsbewertung seit Black/Scholes.- Fest- und Optionsgeschäfts-Beispiele.- Das Ausgangsszenario für die beispielshaften Berechnungen.- Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Festgeschäfte.- Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Optionsgeschäfte.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.buecher.de/agb
Impressum
www.buecher.de ist ein Shop der buecher.de GmbH & Co. KG Bürgermeister-Wegele-Str. 12, 86167 Augsburg Amtsgericht Augsburg HRA 13309