Rendimento-rischio vs. massimizzazione dell'utilità diretta
-
- Italienisch ausgewählt
31,99 €
UVP
35,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
16.12.2025
Verlag
Edizioni SapienzaSeitenzahl
56
Maße (L/B/H)
22/15/0,4 cm
Gewicht
102 g
Sprache
Italienisch
ISBN
978-620-9-32094-1
Il metodo di ottimizzazione del portafoglio a rischio medio propone una frontiera efficiente costituita da portafogli non dominati da alcun altro portafoglio. Di conseguenza, questo metodo riduce l'insieme delle scelte escludendo i portafogli inefficienti. Misure di rischio diverse offrono frontiere efficienti diverse, che possono essere interpretate come insiemi di scelte ottimali diversi. La questione è se queste diverse misure di rischio portino a frontiere efficienti significativamente diverse per gli investitori e quale misura di rischio debba essere utilizzata. Il mio scopo è presentare un metodo per valutare l'effetto della riduzione dell'insieme di scelte da diversi modelli di rischio-rendimento e rispondere alla domanda posta in precedenza. Il contributo più importante del documento è la creazione di uno spazio bidimensionale "Aversione al rischio - Equivalenza di certezza (CE)" come piattaforma per i confronti. Le curve che rappresentano diversi investitori avversi al rischio e diversi modelli su questo spazio sono chiamate "Curve di equivalenza di certezza (CEC)". L'analisi empirica mostra che il metodo della varianza media è molto efficace nella classificazione dei portafogli per gli investitori con utilità esponenziale. Pertanto, non è consigliabile utilizzare metodi più complessi come il Mean-CVaR.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice