An Introduction to Financial Mathematics Option Valuation
-
- Hardcover
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
-
Sprache:Englisch
63,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
21.01.2023
Abbildungen
38 SW-Abb.
Verlag
Taylor & FrancisSeitenzahl
318
Maße (L/B/H)
23,4/15,6/1,7 cm
Gewicht
449 g
Auflage
2. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-1-03-247575-2
Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation, Second Edition is a well-rounded primer to the mathematics and models used in the valuation of financial derivatives.
The book consists of fifteen chapters, the first ten of which develop option valuation techniques in discrete time, the last five describing the theory in continuous time.
The first half of the textbook develops basic finance and probability. The author then treats the binomial model as the primary example of discrete-time option valuation. The final part of the textbook examines the Black-Scholes model.
The book is written to provide a straightforward account of the principles of option pricing and examines these principles in detail using standard discrete and stochastic calculus models.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice