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Produktbild: Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt

Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt Arbeitsbuch

Aus der Reihe Schritt für Schritt

29,00 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.01.2023

Abbildungen

110 Farbabb.

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

217

Maße (L/B/H)

26,1/19,3/1,5 cm

Gewicht

525 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-6002-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.01.2023

Abbildungen

110 Farbabb.

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

217

Maße (L/B/H)

26,1/19,3/1,5 cm

Gewicht

525 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-6002-6

Herstelleradresse

UTB GmbH
Industriestraße 2
70565 Stuttgart
DE

Email: info@narr.de

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  • Produktbild: Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt
  • EINLEITUNG
    Risiken und Ihre Quellen
    Was ist Risiko?
    Aufbau des Buches
    Detaillierter Aufbau der Case Study
    Background-Informationen zur Case Study „QUANTITATIVES RISIKOMANAGEMENT IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSBEREICH
    COURSE 1: MARKTRISIKEN
    Course Unit 1: Rendite und Volatilität
    Assignment 1: Renditeberechnung
    Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
    Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
    Assignment 4: Berechnung der Varianz
    Assignment 5: Berechnung der Standardabweichung
    Course Unit 2: Modellierung von Volatilitäten
    Assignment 6: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
    Assignment 7: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
    Assignment 8: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
    Course Unit 3: Modellierung von stochastischen Prozessen
    Assignment 9: Geometrische Brownsche Bewegung
    Assignment 10: Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck-Prozess
    Course Unit 4: Herleitung von Risikokennzahlen mit Hilfe von Black-Scholes
    Assignment 11: Von der Geometrischen Brownschen Bewegung zu Black-Scholes
    Assignment 12: Exkurs: Put-Call Parität
    Assignment 13: Risikokennzahlen: Die Griechen - Greeks
    Assignment 14: Implizite Volatilität – ein zentraler Werttreiber in Black-Scholes
    Assignment 15: Volatility-Smile/-Surface
    COURSE 2: KREDITRISIKEN
    Assignment 16: Rating-Migrationsmatrizen
    Assignment 17: Mertons Modell
    Assignment 18: Vasicek Modell – Berechnung der Worst Caste Default Rate
    Assignment 19: Vasicek Modell – Simulation der jährlichen Portfolioausfallrate
    Assignment 20: Vasicek Modell – Schätzung der Parameter aus historischen Daten
    Assignment 21: Vasicek Modell – Berechnung des Portfolioverlusts
    COURSE 3: OPERATIONELLE RISIKEN
    Assignment 22: Kalibrierung der Schadenverteilung auf Basis einer Expertenschätzung
    COURSE 4: RISIKOMAßE
    Course Unit 1: Value at Risk-Risikomaße
    Assignment 23: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 24: Berechnung des Mean Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 25: Berechnung des Conditional Value at Risk/ Expected Shortfall/ Tail Value at Risk
    bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 26: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 27: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen
    Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 28: Backtesting: Wie gut ist der Value at Risk?
    Course Unit 2: Lower-Partial-Moment-Risikomaße
    Assignment 29: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit
    Assignment 30: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
    Assignment 31: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
    Course Unit 3: Risikomaße bei Bonds, Extremrisiken und Risikomaße im Vergleich
    Assignment 32: Macaulay-Duration und Modified Duration
    Assignment 33: Extremwerttheorie
    Assignment 34: Risikomaße im Vergleich
    COURSE 5: AGGREGATION
    Assignment 35: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
    Assignment 36: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
    Assignment 37: Erzeugung von Copulas
    Assignment 38: Modellierung des Gesamtrisikos mit Hilfe von Copulas
    Assignment 39: Risikokapital
    Literaturverzeichnis
    Stichwortverzeichnis
    Abbildungsverzeichnis