Modelización de la volatilidad del precio de las acciones

El modelado de los datos de las series temporales es muy esencial para un mundo dinámico. El campo de la Estadística se ha vuelto muy aplicable con el uso de técnicas de aprendizaje automático al modelar datos de series temporales tanto lineales como no lineales. Las redes neuronales artificiales, una máquina de aprendizaje, han despertado el interés en el campo de la estadística por su capacidad para imitar el comportamiento de los seres humanos en la adaptación al entorno inmediato. Se ha utilizado para desarrollar sus características en el campo de la economía para modelar la volatilidad del precio de las acciones.